Megyn Kelly hat zwei Ehemänner. Sie und ihr erster Ehemann, Daniel Kendall, ließen sich 2006 scheiden und heirateten 2008 Douglas Brunt. Sie und Mr. Brunt haben drei Kinder.
Megyn Kelly ist Anwältin und Moderatorin von "The Kelly File" auf dem FOX News Channel. Sie heiratete 2001 Dr. Kendall, einen Anästhesisten, und die beiden waren fast fünf Jahre lang verheiratet. Das Paar hatte keine Kinder.
Am 1. März 2008 heiratete Frau Kelly Douglas Brunt, einen Manager für Internetsicherheit, den sie bei einem Blind Date kennengelernt hatte. 2009 bekamen sie einen Sohn, 2011 eine Tochter und 2013 einen weiteren Sohn.